"รูปปั้นโอกาส"

สวัสดีครับ ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ เพื่อนๆ เทรดเดอร์คงมีความรู้สึกเดียวกันนะครับ เป็นช่วงตลาดปิดให้เราได้พักผ่อน ไม่เครียดกับตลาด ได้ใช้เวลากับครอบครัวและคนที่เรารัก วันนี้ผมอยากจะมาขอแชร์เรื่องเบาๆ จากประสบการณ์เทรดของผม โดยได้ตั้งคำถาม 3 อย่างที่หวังว่าจะมาอธิบายการเทรดในตลาดโลกให้เพื่อนๆ ได้เข้าใจกันมากขึ้น

1) เวลาเราเทรดนั้น เราควรใช้สมอง มากน้อยแค่ไหน ?

2) การเทรดในตลาด กับการแทงบอล โอกาสแพ้ชนะเท่ากันใช่ไหม ?

3) Algorithm และ AI Trading อันไหนเหนือกว่ากัน ?

ต้องขอเรียนว่าบทความอันนี้มาจากประสพการณ์ที่ผมเทรดและศึกษาตลาดน้ำมัน Future มากว่า 10 ปี ผมจึงเชื่อในข้อมูลเหล่านี้ หากใครไม่เห็นด้วยยังไงก็ต้องขออภัยไว้ตรงนี้นะครับ ผมหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆเทรดเดอร์ในตลาดอื่นๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นในตลาดใดก็ตามนะครับ  ลองแชร์ความเห็นกันเข้ามาได้เลยครับ 

1) เวลาเราเทรดนั้น เราควรใช้สมอง มากน้อยแค่ไหน ?

ก่อนอื่นต้องขออธิบายนะครับว่า ผมมองการเทรดออกเป็นสองขั้นตอนคือ 1) การเตรียมข้อมูล และศึกษาแผนในการเทรด กับ 2) เวลาในการเข้าเทรด หรือที่เราไปกดซื้อขายในหน้อจอ ในตลาดจริงๆ ครับ

ซึ่งอยากบอกเลยว่าในข้อที่ 1) นั้นเราควรใช้สมองเราเต็มๆ ใช้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แต่ในข้อ 2) นั้นเราไม่ควรใช้เลยครับ เวลาที่เรากำลังกดซื้อขายนั้น เราควรตัดการใช้สมองออกไปให้มากที่สุด เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังกันว่าทำไมครับ

----------------------------------------------

1.1) เราควรใช้สมอง ในการเตรียมข้อมูลและศึกษาแผนในการเทรด 

แน่นอนครับ ก่อนที่เราจะเริ่มเทรดในตลาดไหนๆ ก็ตามเราจะต้องศึกษาข้อมูลของมันให้ดีก่อน เราควรต้องรู้และเข้าใจกลไกนั้นในเชิงลึก เช่นผมเทรดในตลาดน้ำมัน ผมก็ต้องเข้าใจหลัก อุปสงค์ อุปทาน เข้าใจว่าสต็อกน้ำมันจะมีผลอย่างไรกับราคา ต้องรู้จักหน้าที่และบทบาทของโอเปก โดยเฉพาะทุกๆวันนี้ตลาดน้ำมันยิ่งยากเข้าไปอีก เพราะต้องพยายามทพความเข้าใจทรัมป์ด้วย 555 ซึ่งถ้าเราเทรดในตลาดหุ้นเราก็คงต้องเข้าใจถึง บริษัทนั้นๆ ประเทศนั้นๆ และ ปัจจัยภายนอกที่จะเข้ามากระทบต่อหุ้นตัวนั้นได้ 

แต่การเข้าใจนั้นไม่ใช่แค่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับ ยังต้องเข้าถึงความสัมพันธ์ (Relationship) ของสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดด้วย เพราะมันมีความผันแปลตลอดเวลา อะไรที่เคยเกิดขึ้นในอตีดแล้วทำให้ราคาไปในทิศทางนึง วันนี้อาจจะมีตัวแปลอื่นเข้ามาเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นั้นไปแลัว ทำให้ผลกระทบต่อตลาดน้อยลง เราจึงต้องคอยเรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงไปของความสัมพันธ์และกลไกในตลาดอยู่เสมอ เราจึงต้องพยายามใช่สมองเป็นอย่างมากครับ 

---------------------------------------------- 

1.2) ทำไมเราไม่ควรใช้สมอง เวลาที่เราเข้าไปเทรดกดซื้อขาย

ก่อนที่เราจะเทรดนั้น เราย่อมวางแผนมาอย่างดีแล้ว เราคงศึกษาทั้งปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) และปัจจัยทางเทคนิค (Technical) มาอย่างดีแล้ว ทำให้เรารู้ดีว่าถ้าเกิดข่าวอะไรขึ้น ราคาขยับไปทางไหน เราก็ควรจะทำอะไร 

แต่การที่เราพยายามจะใช้สมองตัดสินใจอีกครั้งเวลากดเทรด การที่เราพยายามคิดมาก ย้ำคิดย้ำทำ ส่วนมากมันจะไม่ใช่สมองที่ไตร่ตรองด้วยเหตุและผลจริงๆน่ะสิครับครับ ส่วนมากมันจะเป็นการใช้ "ความรู้สึก" เสียมากกว่า และการใช้ความรู้สึกในการเทรดนั้นแหละครับ จะเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดของเทรดเดอร์ 

การเทรดในตลาดนั้นไม่ควรมีขั้นตอนไหนที่ใช้ความรู้สึกเลย หากราคามาถึงจุดที่เราต้องซื้อแล้วตามแผนที่วางไว้ เราก็ควรซื้อ ไม่เช่นนั้นเราอาจจะผลาดรถไฟขบวนใหญ่ หรือ หากถึงจุดที่เราต้องขายตัดขาดทุน (Cut loss) เราก็ควรขาย ไม่เช่นนั้นเราอาจจะกลายเป็นติดดอยได้ การใช้ความรู้สึกว่า "ราคาน่าจะกลับมาน่า" หรือ "รออีกแปปราคาน่าจะสูงอีกขึ้นนิด" นั้นแหละครับ จะนำพาให้เกิดการเสียโอกาสอย่างใหญ่หลวงได้ครับ 

----------------------------------------------

1.3) เราใช้ความรู้สึก หรือ ไหวพริบ ? จะรู้ได้อย่างไร   

การใช้ไหวพริบนั้นต่างกับความรู้สึก เราต้องแยกให้ออกอีกเช่นกันครับ เทรดเดอร์ควรต้องใข้ไหวพริบตลอดเวลา แต่ไหวพริบจะมาได้นั้นก็ต้องมีประสพการณ์ในการเทรดมานานพอสมควร เราจึงรู้ได้ว่าเหตุการณ์นี้มันต่างจากครั้งก่อนออกไปอย่างไร ทำไมเราถึงจะไม่เทรดตามแผนที่เราวางไว้แต่กลับใช้ไหวพริบแทน มันจะมีเหตุผลที่เราทำแบบนั้นอยู่เสมอ และหากเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว ไหวพริบของของเราผิด เราก็ต้องเข้าใจมันจริงๆ ว่าทำไมถึงผิดไป อันนี้เทรดเดอร์ที่ชำนาญในตลาดจะทราบกันดีครับ 

แต่ถ้าเหตุการณ์ผ่านไปแล้ว แต่เราก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงตัดสินใจผิด ทำไมตลาดถึงสวนทางกับที่เราคิด แปลว่าเรายังเข้าใจตลาดไม่เพียงพอ มันเป็นเพียงแค่ความรู้สึก ถ้าเป็นเคสนี้ ผมจะต้องขอแนะให้ทำการศึกษาตลาดที่เราเทรดอยู่ให้ลึกกว่านี้จริงๆ ก่อนที่จะเริ่มเทรดอีกครั้งครับ 

2) การเทรดในตลาด กับการแทงบอล โอกาสแพ้ชนะเท่ากันใช่ไหม ??  

หากท่านใดที่ชอบเทรดด้วยความรู้สึก อันนี้ผมแนะนำให้ไปเทรดในตลาดกีฬา หรือแทงผลบอลอะไรแบบนี้จะดีกว่าครับ (อันนี้ซีเรียสนะครับ) เพราะกีฬานั้นมันมีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างที่ซับซ้อนกว่าตลาดการลงทุนเยอะ มีปัจจัยเป็นล้านๆอย่างใน 90 นาที ทำให้ไม่สามารถคาดเดาได้ ความรู้สึกจึงอาจจะเป็นสิ่งที่ใช้ได้ผลมากกว่า และคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับเราเค้าก็ใช้ความรู้สึกครับ เค้าไม่ได้มีอะไร ที่รู้ดีไปมากกว่าเราหรอก (เว้นแต่เค้ารู้ว่าจะมีคนล้มบอล 555) 

แต่ในตลาดหุ้น ตลาดทุน และ ตลาดน้ำมันนั้น ทุกๆ ความเคลื่อนไหวย่อมมีปัจจัยที่วิเคราะห์ได้อยู่เบื้องหลังเสมอ เพราะราคาจะขึ้นหรือลงได้ก็เกิดจากการที่มีการซื้อขายขริงๆ และคนที่เรากำลังเทรดแข่งกันด้วยนั้น เค้าอาจจะเข้าใจตลาดและมีเครื่องมือที่ดีกว่าเรา และหากเราใช้เพียงความรู้สึก เค้าก็จะเข้ามากินเงินของเราไปครับ 

----------------------------------------------

3 ความได้เปรียบ ที่จะทำให้เราชนะตลาดได้

การเทรดในตลาดนั้น โอกาสที่จะทำให้เราชนะตลาดหรือคนอื่นๆได้นั้น ผมมองว่ามีอยู่เพียง 3 ความได้เปรียบ (Market Advantages)

1) ความได้เปรียบด้านข้อมูล (Information Edge) - ถ้าเรารู้ข้อมูลที่ชัดเจนหรือมีวงใน อะไรก็ตามที่คนอื่นไม่รู้ เราจะได้เปรียบ

2) ควาสามารถในการเรียนรู้ รูปแบบตลาด (Pattern Recognition)  - ถ้าเราสามารถจดจำรูปแบบและความสัมพันธ์ ของตลาดได้ดี ศึกษา Technical ของตลาดได้ จะทำให้เราได้เปรียบในจังหวะการเข้าซื้อขาย อันนี้อย่างที่บอกคือการใช้สมองนั้นเอง (ซึ่งจริงๆแล้ว AI สามารถทำได้ดีกว่ามนุษย์เดี๋ยวจะมาเล่าต่อนะครับ)

3) ความได้เปรียบทางความเร็วและความถี่ (Edge on Speed and Frequency) - ถ้าทุกวันนี้คุณยังใช้มือกดเทรดผ่านมือถือ นานๆ เปิดมาดูตลาดครั้งนึง ไม่ใช่ว่าคุณจะทำกำไรไม่ได้นะครับ แต่ถ้าทำกำไรได้ในระยะยาว มันจะแปลว่าคุณเป็นเทรดเดอร์ที่มีความชำนาญใน 2 ข้อแรกมากๆ ครับ เพราะกองทุนต่างชาตินั้นที่ใช้ระบบซื้อขายแบบ Auto ทำให้มีความเร็วและถี่สูงกว่าเรา พยายามที่จะกินเงินของเราตลอด โดยเฉพาะในตลาดที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมงอย่างน้ำมันครับ 

3) Algorithm และ AI Trading อันไหนเหนือกว่ากัน ??

เขียนยาวมาจนถึงตรงนี้ จริงๆแล้วผมพยายามปูพื้นมาอธิบายตรงนี้แหละครับ 

Algorithm เทรดนั้น มีโอกาสทำกำไรสูงกว่ามนุษย์อย่างแน่นอนครับ เพราะ Algorithm นั้นไม่ใช้ความรู้สึกในการเทรด มันเป็นหุ่นยนต์ที่ไม่ใช้สมองในการคิด เวลาตัดสินใจกดซื้อขาย คอมพิวเตอร์โปรแกรมที่วางไว้นั้น จะซื้อขายทุกๆครั้ง ที่ข้อมูลที่มนุษย์ใช้สมองศึกษาและประมวลผลตลาด และตั้งโปรแกรมไว้ ให้ซื้อขายในจุดที่เหมาะสมทางข้อมูลที่มามากที่สุด เพราะฉะนั้นโปรแกรมนี้จะไม่มีการมานั่งรอในการซื้อหรือ Cut loss แม้ว่าความเสียดายเงินจะสูงแค่ไหน ทำให้เราไม่กล้ากดขาย แต่โปรแกรมนี้มันจะทำอย่างไม่ลังเล ทำให้เป็นข้อได้เปรียบของเค้าครับ 

แต่ AI Trading นั้น เหนือกว่า Algorithm Trading เข้าไปอีก ! เพราะอย่างที่เรียน Algorithm เทรดนั้นต้องอาศัยมนุษย์เข้ามาประมวลข้อมูล ศึกษาข้อมูลตลาดแล้วป้อนเข้าไป เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการอัพเดทข้อมูลตลาดและเปลี่ยนสูตรตามความสัมพันธ์ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ตามความสามารถของสมองมนุษย์อยู่ดี

ส่วน AI Trading (Artificial Intelligence)นั้น  จะสามารถเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยตัวเอง และจะสามารถจับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนได้มากกว่าสมองของมนุษย์เยอะ ! โดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เป็นเส้นตรง (Non Linear Relationship) ทำให้ AI นั้นสามารถปรับแผนการเทรดโดยด้วยตัวเองไปได้เรื่อยๆ ตามความสัมพันธ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ก่อนที่คนเขียนโปรแกรม Algorithm จะจับได้เสียอีก ! จึงมีความสามารถในการเทรดที่สูงมาก 

----------------------------------------------

สรุป - การเทรดในตลาดโลกนั้นคู่แข่งของเราอันตรายมาก เราต้องพยายามสร้าง Market Advantages 3 อย่างที่ผมกล่าวไว้ มาเป็นอาวุธติดตัวของเราตลอดเวลาครับ เราควรใช้สมองในการเรียนรู้และศึกษาตลาด และควรตัดความรู้สึกออกไปจากการกดเทรดให้ได้มากที่สุด ไม่เช่นนั้นแล้วเราจะไม่สามารถตาม Algorithm หรือ AI Trading นั้นทันเลยครับ